韩铁

作品数：7被引量：54H指数：3
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：COPULA超高频数据信用组合函数族仓单质押更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《现代管理科学》《沈阳理工大学学报》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
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运用改进的粒度调节方法估计信用组合风险
《统计与决策》2009年第2期33-35,共3页詹原瑞 韩铁 马珊珊 
国家自然科学基金资助项目(70573076);教育部高等院校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
文章在建立了信用风险单因素模型后,将信用风险用系统风险和特质风险之和表示。在计算特质风险时,当信用组合内资产规模较小时,Gordy提出的粒度调节方法将会低估组合VaR,而高估一致性风险量度——预期短缺ES。文章利用Taylor展开式改进...
关键词：粒度调节 信用组合 一致性风险量度 
组合仓单质押贷款质押率研究被引量：23
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2008年第6期50-53,共4页齐二石 马珊珊 韩铁 
物流金融是一项创新型的物流增值服务,仓单质押是其中一种重要的融资模式。本文采用copula函数对组合质押商品的价格变动进行描述,通过分析质押过程得出商品价格变动导致的银行潜在损失。沿用Morton信用风险结构型模型的方法,构造了借...
关键词：仓单质押 物流金融 质押率 COPULA 
递阶双因素模型估计信用组合一致性风险
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2008年第6期61-65,共5页詹原瑞 韩铁 马珊珊 
国家自然科学基金(70573076);教育部高等院校博士学科点专项科研基金(20050056057)
当信用组合内资产个数较少时,基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估,从而高估一致性风险量度预期短缺ES。本文利用Taylor展开式改进粒度调节方法,提高估计ES的准确性;并且假设行业因素是宏观经济因素的线性函...
关键词：粒度调节 多因素模型 信用组合 一致性风险量度 
消费性贷款组合优化模型
《现代管理科学》2008年第11期44-45,共2页韩铁 詹原瑞 马珊珊 
国家自然科学基金(编号:70573076);教育部高等院校博士学科点专项科研基金(编号:20050056057)的资助。
贷款组合不同于一般的投资组合,其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动,因此传统的均值—方差投资组合优化模型存在不适用性。建立信用风险简化型模型计算违约损失,并利用一致性风险度量手段最小化风险,可以保证银行...
关键词：消费性贷款 组合优化 简化型 一致性风险 
超高频数据的变结构分整增广ACD模型被引量：4
《系统工程学报》2008年第1期52-59,共8页韩铁 张世英 
国家自然科学基金(70471050)
以Box-Cox变换和变结构方法为基础,建立了包括变结构、长记忆、非线性等特征的变结构分整增广ACD模型.利用遗传算法等工具,解决了模型参数估计问题,从而解决了ACD模型的形式设定问题.给出变结构分整增广ACD模型的无条件矩性质,并且推导...
关键词：变结构 长记忆 ACD模型 马尔科夫转移 超高频数据 
基于copula函数族的信用违约互换组合定价模型被引量：25
《中国管理科学》2008年第1期1-6,共6页詹原瑞 韩铁 马珊珊 
copula函数的出现解决了相关性结构不易刻画的难题,也为构建多元联合分布函数提供了切实可行的方法。在分析了不同copula函数的特点基础上并结合信用风险模型,本文建立了信用违约互换组合(Basket CreditDefault Swap)定价模型,并且给出...
关键词：信用违约互换组合 COPULA 信用风险组合定价 多元联合分布 
非对称GARCH模型在VaR预测上的应用被引量：2
《沈阳理工大学学报》2006年第5期91-94,共4页韩铁 张世英 
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应.本文应用非对称APARCH模型在四种分布(正态分布、T分布、GED分布和SKST分布)假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综...
关键词：APARCH 有偏学生分布 广义误差分布 在险价值 
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