国际石油价格之残差自回归模型短期预测  

作　　者：邓美玲[1] 李小明[2] 胡荣兴[1] 

机构地区：[1]西南石油大学理学院,成都610500 [2]西南石油大学教务处,成都610500

出　　处：《统计与决策》2008年第22期146-147,共2页Statistics & Decision

基　　金：西南石油大学校级科技基金项目

摘　　要：国际石油市场上,油价围绕国际石油价值这个轴心随供求关系的变化而不断上下波动。而石油是现代工业的血液,预测油价变化,制定相关石油战略,具有重要的意义。文章运用非平稳序列的残差自回归模型方法对以往油价建立模型进行短期预测,模型拟合度比较理想,并和ARIMA模型及GARCH模型结果比较,残差自回归明显优于其他模型。

关 键 词：残差自回归(auto—regressive)模型 SAS 油价预测 

分 类 号：F272.1[经济管理—企业管理]