证券市场隐性交易成本研究评述  

作　　者：李艳虹[1] 王聪[1] 

机构地区：[1]暨南大学金融系

出　　处：《经济学动态》2008年第12期118-121,共4页Economic Perspectives

基　　金：教育部全国优秀博士论文专项基金项目"转型期我国金融业的产业组织研究"(批准号200403)

摘　　要：本文首先扼要地概述了隐性交易成本的早期研究成果,主要是买卖价差的提出和影响范围、存货成本的类型与特点;然后综述了隐性交易成本在20世纪90年代以来的研究成果,主要是信息模型在隐性交易成本研究中的运用、最小报价单位对买卖价差的影响、隐性交易成本与流动性和资产定价理论的关系等;最后对隐性交易成本理论进行了简要的评价。

关 键 词：隐性交易成本 买卖价差 信息模型 流动性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]