广西GDP的统计预测模型及其应用  

THE STATISTICAL FORECAST MODEL ON THE GDP OF GUANGXI AND ITS APPLICATION

作　　者：梁鑫[1] 谢佳利[1] 李朝[1] 

机构地区：[1]广西师范大学数学科学学院,桂林541004

出　　处：《经济数学》2008年第3期289-293,共5页Journal of Quantitative Economics

基　　金：广西自然科学基金资助项目(No.0728091)

摘　　要：本文利用SPSS统计软件及非参数统计方法(卡方检验和K-S检验法)对广西1950年至2006年共57年的GDP数据进行实证分析.在最佳准则(即AIC准则)下建立了ARIMA(1,2,1)时间序列模型,并利用非参数统计方法对此模型进行了适应性检验,然后利用2001年至2006年的实际值与该模型的预测值进行了比较.最后,本文利用该模型对广西未来五年的GDP进行了预测.This paper analyzes the GDP of Guangxi a total of 57 years from 1950 to 2006, by using SPSS statistical software and nonparametfic method in statistics （Chi-square test and K-S test）. The author establishes the ARIMA（ 1,2,1 ） time series models under optimal certeera （AIC criterion） and uses noparametric method in statistice to test this model for application. Then compares 2001 - 2006 actual value with predictive value of this model. Finally, this paper uses this model to forecast the GDP of Guangxi in the next five years.

关 键 词：GDP 时间序列分析 ARIMA模型 非参数统计方法 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]