自协方差非平稳时间序列的时变参数自回归模型  

作　　者：费万春[1] 白伦[1] 

机构地区：[1]苏州大学纺织与服装工程学院,苏州215021

出　　处：《中国科学（A辑）》2009年第1期71-78,共8页Science in China(Series A)

基　　金：教育部博士点研究基金(批准号:20040285008);日本文部科学省科学研究补助金(批准号:基盘(2)17300228)资助项目

摘　　要：对一簇时间序列明确定义了自协方差非平稳时间序列.对于自协方差非平稳时间序列,提出了用于自协方差非平稳时间序列的3种时变参数自回归(TVPAR)模型:满阶TVPAR模型、非时变阶次TVPAR模型和时变阶次TVPAR模型.并进行了有关的最小赤池信息量准则(AIC)估计.

关 键 词：自协方差非平稳时间序列 时变参数 时变阶次 自回归模型 最小AIC估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]