ρ-混合相依下回归函数小波估计的相合性(英文)  

Consistency of Wavelet Estimator of Regression Function under ρ-Mixing Assumptions

作　　者：李永明[1] 吴丽莎[1] 

机构地区：[1]上饶师范学院,江西上饶334001

出　　处：《上饶师范学院学报》2008年第6期9-14,共6页Journal of Shangrao Normal University

基　　金：江西省自然科学基金(2008GZS0046);广西自然科学基金(0832108)

摘　　要：考虑非参数回归模型:Yi=g(ti)+εi,(1≤i≤n)。其中{ti}是固定设计点列,g(.)是未知回归函数。令{εi}是ρ-混合相依平稳序列,在比较一般的条件下,研究了未知回归函数g(.)小波估计的r阶平均相合性以及强相合性。Consider a nonparametric regression model Yi = g（ti） ＋ ei （ 1≤ i ≤ n）, where { ti } are fixed design points, g is an unknown function. In this paper, let {ei} he to - mixing dependent stationary sequences. Under suitable regularity conditions, the mean consistency of order r, consistency, and strong consistency of wavelet estimator of g are obtained.

关 键 词：小波估计 回归函数 ρ-混合相依 渐近性质 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计] O211.4[理学—数学]