金融时间序列多分辨率实证研究的EMD方法  

作　　者：丁志宏[1] 谢国权[2] 

机构地区：[1]天津大学建筑工程学院,天津300072 [2]二滩水电开发有限责任公司,成都610021

出　　处：《经济研究导刊》2009年第6期61-63,共3页Economic Research Guide

摘　　要：针对小波变换的不足之处,运用EMD方法对沪深300指数日收益率时序进行多时间尺度分解,发现其波动存在准2日、准4～5日、准15日、准28日、准70日、准140～190日及准240日等波动周期,并分析了各分量的趋势变化。结果表明,EMD作为一种全新的非线性、非平稳信号多分辨率处理方法,可以更精确地提取金融时序中不同波动周期的分量,在股市等金融系统变量的多时间尺度分析及其建模、预测中具有广阔的应用前景。

关 键 词：EMD 沪深300指数 日收益率 多时间尺度 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]