分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价  

作　　者：阳小红[1] 

机构地区：[1]广西师范大学数学科学学院

出　　处：《科技信息》2009年第4期12-13,共2页Science & Technology Information

基　　金：广西研究生教育创新基金(2008106020701M233)。

摘　　要：本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,使用偏微分方程的方法推导了几何平均亚式期权的定价问题。

关 键 词：分数布朗运动 几何平均亚式期权 偏微分方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] O178[理学—数学]