一类风险过程的Lundberg不等式  

LUNDBERG INEQUALITY FOR A SORT OF RISK PROCESS

作　　者：王刈禾[1] 胡亦钧[2] 

机构地区：[1]襄樊学院数学系,湖北襄樊441003 [2]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072

出　　处：《数学杂志》2009年第2期224-226,共3页Journal of Mathematics

基　　金：国家自然基金资助项目(10671149)

摘　　要：本文研究了保费收入是复合Poisson过程,而理赔含有多个相关险种的风险过程,利用鞅方法,给出了这种推广情形下的Lundberg不等式,从而可以估计相应的破产概率.In this paper, we,consider the risk model with premium of compound Poisson processes and correlated risk processes. Lundberg inequality of this sort of generalized model is given by applying martingale method, and the ruin probability may be estimated.

关 键 词：风险过程 LUNDBERG不等式 破产概率 鞅 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]