资本资产定价模型在我国证券市场中的应用  

作　　者：张涛 英艳华[2] 

机构地区：[1]山东省滨州市安全生产监督管理局 [2]山东经济学院

出　　处：《会计师》2009年第2期55-56,共2页Accountant

摘　　要：一、资本资产定价模型回顾 投资于证券及其他风险资产首先需要解决的两个核心问题，即预期收益与风险。如何测定组合投资的风险与收益成为市场投资者迫切需要解决的问题。正是在这样的背景下，在50年代和60年代初，马科维茨投资组合理论应运而生。马科维茨认为，在一定的条件下，一个投资者的投资组合选择可以简化为两个因素，即投资组合的期望回报及其方差。

关 键 词：资本资产定价模型 证券市场 投资组合理论 市场投资者 风险与收益 应用 投资组合选择 风险资产 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学] F224F832.51