常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界  

Upper Bounds for Ruin Probability in the Double Compound Poisson Risk Model Under Constant Interest Force

作　　者：魏广华[1] 高启兵[2,3] 

机构地区：[1]金陵科技学院基础课部,江苏南京210001 [2]南京师范大学数学与计算机科学学院,江苏南京210097 [3]东南大学数学系,江苏南京210096

出　　处：《南京师大学报（自然科学版）》2009年第1期30-34,共5页Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(10671032;10871001;60873176);江苏省自然科学基金(BK2008006);东南大学博士后基金(1107010100)资助项目

摘　　要：对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.Classical Lundberg-Cramer risk model and Fung and Luo＇ s risk model are extended. The double compound Poisson risk model under constant interest force is considered. The claim number processes and insures premium income number processes are different humogenecus Poisson processes. Exponential type upper bounds are obtained for the ultimate ruin probability of this risk model by martingale and recursive techniques.

关 键 词：双复合泊松风险模型 常利力 鞅 递归 破产概率 

分 类 号：O221.6[理学—运筹学与控制论]