基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理  

作　　者：刘书霞[1] 张新福[1] 米海杰[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院

出　　处：《现代管理科学》2009年第4期117-119,共3页Modern Management Science

摘　　要：操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法。损失强度在阈值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征。最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符。

关 键 词：操作风险 贝叶斯估计 损失分布法 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学] O212.1[理学—概率论与数理统计]