截尾线性回归模型参数极大似然估计的存在性和唯一性  

The Existence and Uniqueness of Maximum Likelihood Estimates of Parameters in Linear Regression Models for Censored Data

作　　者：李济洪[1] 杨柳[1] 王钰[1] 

机构地区：[1]山西大学数学科学学院,太原030006

出　　处：《应用数学学报》2009年第2期225-235,共11页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(60873128)资助项目.

摘　　要：考虑带有截尾数据的线性回归模型,在较为一般的截尾数据情形下,本文给出了其参数极大似然估计(MLE)存在且唯一的充分必要条件,且对MLE不存在的样本数据集Q的描述定义更为准确.Considering the linear regression models with censored data, a necessary and sufficient condition is obtained for the existence and uniqueness of maximum likelihood estimates of parameters under the more general situation of censored data, and the set of data Q in which MLE does not exist is more accurately described.

关 键 词：截尾回归 极大似然估计 存在性 唯一性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]