带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率  

Reinsurance and the ultimate ruin probability of random premium income with interference

作　　者：于文广[1] 于红彬[2] 

机构地区：[1]山东经济学院统计与数学学院,山东济南250014 [2]郑州轻工业学院轻工职业学院,河南郑州450002

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2009年第4期84-87,共4页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：教育部人文社会科学研究资助项目(08JA910003);山东省统计科研重点课题资助项目(KT0846);山东经济学院2008年度校级科研计划资助项目

摘　　要：研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。The ultimate ruin probability of insurance companies is investigated with the excess of loss reinsurance and random premium income. The upper bound and the explicit expression of the ultimate ruin probability are given in terms of the martingale method.

关 键 词：再保险 最优再保险 破产概率 鞅 WIENER过程 

分 类 号：F840[经济管理—保险] O211.6[理学—概率论与数理统计]