带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型  

作　　者：倪虎波[1] 赵明清[1] 

机构地区：[1]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266510

出　　处：《统计与决策》2009年第9期35-37,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章在广义复合风险模型的基础上,提出了带延迟双险种广义复合风险模型;并通过构造辅助模型,利用鞅的方法,得到了该模型的最终破产概率的表达式。

关 键 词：过程 风险模型 破产概率 鞅 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]