倪虎波

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供职机构：山东科技大学信息科学与工程学院更多>>
发文主题：纯保费红利可变利率两全保险鞅理论更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《山东理工大学学报（自然科学版）》《佳木斯大学学报（自然科学版）》更多>>
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带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型
《统计与决策》2009年第9期35-37,共3页倪虎波 赵明清 
文章在广义复合风险模型的基础上,提出了带延迟双险种广义复合风险模型;并通过构造辅助模型,利用鞅的方法,得到了该模型的最终破产概率的表达式。
关键词：过程 风险模型 破产概率 鞅 
我国带红利认股权证定价模型的研究
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2008年第6期868-870,共3页滕翔 倪虎波 
在2005年证监会实行股权分置改革之后,权证重新出现在我国证券市场上.怎样合理地给权证定价就成为一个关键问题.本文通过对传统Black-Scholes期权定价公式的局部调整与修改,充分考虑了稀释效应和发放红利等因素,创造性地推导出不支付红...
关键词：认股权证 稀释效应 红利 
可变利率下的两全保险
《山东理工大学学报（自然科学版）》2008年第6期48-50,共3页倪虎波 张秀萍 
两全保险是寿险中的一个重要险种,在传统精算学的基础上,以变利率为背景,对当前经常使用的常数利率下的两全保险模型进行改进.将原有的常利率下的两全保险模型推广到可变利率的情况,并给出了此情况下的纯保费的计算方法.这样计算得到的...
关键词：可变利率 两全保险 纯保费 
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