一种理想再保险模型中最佳自留额的选取  

作　　者：齐芯[1] 

机构地区：[1]吉林大学珠海学院公共基础课教学与研究中心,广东珠海519041

出　　处：《中国高新技术企业》2009年第13期63-63,共1页China Hi-tech Enterprises

摘　　要：文章以一个理想的停止损失再保险模型为例,研究其最佳自留额的选取,并且在得到最佳自留额的情况下,分别用CLT(中心极限定理)近似和NP(正态功效)近似求出使准备金不足的最小概率。

关 键 词：最优再保险 自留额 CLT近似 NP近似 

分 类 号：F840[经济管理—保险]