自留额

作品数：36被引量：26H指数：2
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王氏保费准则下基于保险人与再保险人双方视角下停止–损失再保险的最优自留额研究
《统计学与应用》2022年第2期323-335,共13页李匡亚 李美平 
这篇文章针对保险精算中停止–损失再保险模型,基于王氏保费准则的基础上,将原保险公司与再保险公司双方面临的风险结合起来考虑,以某种风险度量准则为一定的目标,通过数学工具最小化这一目标,讨论并得出相应的最优解。求解之后,假设保...
关键词：VaR (Value-at-Risk) 王氏保费准则 停止–损失再保险 自留额 凸风险组合 
分布不确定条件下的再保险稳健自留额被引量：1
《系统工程》2016年第12期76-79,共4页俞昊东 
国家自然科学基金青年项目(11401384);上海立信会计学院青年科研基金资助项目(2014NYB17)
提出了在索赔分布信息不完全的条件下,确定再保险自留额的一类稳健优化方法。通过使用KL散度(Kullback-Leibler Divergence)作为分布信息模糊性的度量,对成数再保险和停止-损失再保险这两类常见的分保模式构建了基于稳健性思想的极小-...
关键词：稳健自留额 KL散度 成数再保险 停止-损失再保险 
方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究被引量：2
《统计学与应用》2016年第2期179-195,共17页杨博 吴黎军 
国家自然科学基金资助项目(11361058)。
本文对停止–损失再保险模型,给出风险度量VaR和CTE值下最优自留额的存在性及解析解表达式。假设损失总量X服从指数分布,并给定几种不同的保费附加因子,通过数值模拟,比较三种方差相关保费原理下自留额解的存在性。比较得出:在三种方差...
关键词：VAR CTE 停止–损失再保险 方差相关保费原理 自留额 
巨灾风险再保险精算模型最优自留额的探讨与设计
《人力资源管理》2016年第3期175-177,共3页李勇 
宝鸡文理学院校级重点科研项目;项目名称:我国巨灾保险制度的研究。编号:(ZK16124)
本文对巨灾风险再保险精算模型进行了设计讨论,深入探讨了巨灾风险再保险最优自留额的问题,过程中,介绍了传统的确定自留额方法,用引入效用函数以及熵的方法对其进行了改进,并用实际例子说明了传统的方法在实务中是很难得到推广的,其没...
关键词：巨灾保险 再保险 自留额 
保险巨灾风险证劵化问题研究被引量：1
《科技创新导报》2013年第30期194-195,共2页王景瑜 陈庆凯 
中国是全球少数几个自然灾害较为严重的国家之一,仅地震一项,有关数据显示,近百年来中国占全球7%的领土面积承受了占全球33%的地震。综合国力国力的欠缺以及商业保险行业本身的承保能力不足,使得政府在灾后救助中承担的负担很重。借鉴...
关键词：巨灾风险证券化 损失补偿机制 自留额 
叉熵原理在停止—损失再保费上下界中的研究
《长春工程学院学报（自然科学版）》2013年第3期126-128,共3页赵秀菊 
湖北省教育厅科研计划项目(B20122502)
针对停止—损失再保险,运用最小叉熵原理,建立了寻求停止—损失再保费上下界的优化模型。该模型不仅给出了一个很紧的界,而且还给风险管理者提供了决策自留额的一种方法。
关键词：叉熵 停止-损失保费 自留额 再保险 
最大破产概率在再保险人分配额中的应用
《统计与决策》2012年第22期85-87,共3页王永茂 邓明民 
河北省教育厅资助项目(Z2008136)
在再保险研究中,我们通过各种方法对原保险人的自留额问题进行了分析,但是对再保险人的分配额问题往往讨论的不多,文章试图站在再保险人的角度,以最大破产概率为目标对一份再保险保单的分配额问题进行讨论,并最终给出在成数再保险和限...
关键词：成数再保险 限额再保险 最大破产概率 自留额 分配额 
再保险及再保险市场存在问题分析和建议被引量：2
《科技致富向导》2012年第9期82-83,311,共3页何柳 
再保险是保险的保险,是一种责任险。发展再保险对于完善我国的保险体系有重要的意义。由于再保险制度本身的缺陷以及我国国内市场再保险的不完善,有必要改善我国再保险的市场发展状况。
关键词：再保险 责任险 再保险人 再保险公司 自留额 
对人身险再保险在寿险公司风险管理中应用的探讨
《金融发展研究》2010年第9期70-73,共4页李超 
随着人身保险业务的不断发展,寿险公司面临非正常死亡风险、长寿风险、利差风险和特别承保风险。人身险再保险是寿险公司转移风险、防止责任累积过大的风险管理工具之一,主要分为比例再保险、非比例再保险和财务再保险三种类型。寿险公...
关键词：比例再保险 非比例再保险 财务再保险 自留额 
一种理想再保险模型中最佳自留额的选取
《中国高新技术企业》2009年第13期63-63,共1页齐芯 
文章以一个理想的停止损失再保险模型为例,研究其最佳自留额的选取,并且在得到最佳自留额的情况下,分别用CLT(中心极限定理)近似和NP(正态功效)近似求出使准备金不足的最小概率。
关键词：最优再保险 自留额 CLT近似 NP近似 
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