基于CVaR风险计量指标的投资组合策略及模型  

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作  者:刘青[1] 贺恩峰[1] 

机构地区:[1]长沙理工大学数学与计算科学学院

出  处:《决策与信息(下旬)》2009年第2期128-129,共2页Decision and Information

摘  要:本文以在条件风险(cvaR)模型的框架下,建立了三个以Worst—CaseCVaR.CWCVaR.)为风险测量指标的投资组合模型。依据深圳证券市场的股票数据,运用Matlab工具葙提供的求解优化问题的算法进行了模拟计算,验证了模型的有效性。

关 键 词:条件风险(CVaR) 最坏条件下的风险值(WC—VaR) 有效前沿 投资组合优化 

分 类 号:F406[经济管理—产业经济]

 

参考文献:

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