贺恩峰

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基于CVaR风险计量指标的投资组合策略及模型
《决策与信息（下旬）》2009年第2期128-129,共2页刘青 贺恩峰 
本文以在条件风险（cvaR）模型的框架下，建立了三个以Worst—CaseCVaR．CWCVaR．）为风险测量指标的投资组合模型。依据深圳证券市场的股票数据，运用Matlab工具葙提供的求解优化问题的算法进行了模拟计算，验证了模型的有效性。
关键词：条件风险(CVaR) 最坏条件下的风险值(WC—VaR) 有效前沿 投资组合优化 
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