负相协更新门限超出概率与红利干扰模型中破产概率的渐近估计  

Asymptotic Estimate for the Probability of an Exceedance over Negatively Associated Renewal Thresholds and the Ruin Probability in Dividend Barrier Models

作　　者：杨洋[1,2] 王岳宝[2] 

机构地区：[1]南京审计学院数学与统计学院,南京210029 [2]苏州大学数学科学学院,苏州215006

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2009年第3期669-676,共8页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10671139);江苏省高校自然科学指导性项目(06KJD110092)资助

摘　　要：该文中, 作者得到了负相协更新门限超出概率的渐近估计, 其推广了 Robert（2005）[12] 中的相应结果. 进而通过新的方法, 得到了红利干扰模型中破产概率的渐近估计的严格证明.In this paper, we obtain an asymptotic estimate for the probability of an exceedance over negatively associated renewal thresholds, which extends the corresponding result of Robert （2005）. Furthermore, using a new method, we also derive a more rigorous proof of the asymptotics for the ruin probability in dividend barrier models.

关 键 词：负相协 极大值 停时 重尾分布 红利干扰模型 破产概率 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]