对中国石油数据的实证分析  

Empirical study on the trade data of Chinese petroleum

作　　者：曹蕾[1] 董小刚[1] 李纯净[1] 

机构地区：[1]长春工业大学基础科学学院,吉林长春130012

出　　处：《长春工业大学学报》2009年第3期280-282,共3页Journal of Changchun University of Technology

摘　　要：应用GARCH模型和自回归条件持续性模型对中国石油的交易数据进行分析,表明我国股市在一段时间内的交易规律,分析结果基本与实际相符。With both the GARCH model and Auto-regressive Conditional Duration （ACD） model, we analyze the trade data of China petroleum to illustrate the transaction pattern in a period of time and the results agree with the reality.

关 键 词：ACD模型 GARCH模型 高频数据 持续性 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]