常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题  

Ruin Problems in the Double-risk Model of Discrete Time with a Constant Interest Rate

作　　者：马丽娟[1] 左艳芳[1] 

机构地区：[1]昆明冶金高等专科学校社会科学与公共学院,云南昆明650033

出　　处：《云南民族大学学报（自然科学版）》2009年第3期218-222,共5页Journal of Yunnan Minzu University:Natural Sciences Edition

摘　　要：应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.Applying the probability theory, the paper discusses ruin problems in the double - risk model of discrete time with a constant interest rate, and obtains the distribution of the surplus before the ruin and the recursion formulae of the sustained ruin time.

关 键 词：常利率 离散时间双险种风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]