带马氏切换的马氏过程的指数收敛速度  

Exponential Convergence Rates for Markov Processes with Markovian Switching

作　　者：席福宝[1] 

机构地区：[1]北京理工大学数学系,北京100081

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2009年第4期1051-1057,共7页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10671037)资助

摘　　要：设(X(t),Z(t))是以[0,∞)×{1,2,…,n_0}为状态空间的强马氏过程,其第一分量X(t)依赖于第二分量Z(t),而第二分量Z(t)是一个马氏链.应用耦合方法,估计了(X(t),Z(t))的转移概率依全变差范数收敛于其不变概率测度的指数收敛速度.Let（x（t）,z（t））be a strong Markov process with the phase space [0,∞）×{1,2,…,n0} such that the first component X（t） depends on the second component Z（t） which is a Markov chain. Using the coupling methods, the author evaluates the exponential convergence rates of the transition probability of （X（t）, Z（t）） to its invariant probability measure in total variation norm.

关 键 词：马氏切换 耦合 指数收敛速度 全变差. 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计] O211.63[理学—数学]