具有幂型支付的重置期权定价  

Pricing Reset Call Options with Power Payoffs

作　　者：李静[1] 徐云[1] 

机构地区：[1]新疆大学数学与系统科学学院,新疆乌鲁木齐830046

出　　处：《山西大学学报（自然科学版）》2009年第3期367-371,共5页Journal of Shanxi University(Natural Science Edition)

基　　金：新疆维吾尔自治区重点科研项目(XJEDU2008109)

摘　　要：在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下,得到了随机情形下的定价公式.Under the equivalent martingale measure and the risk neutral pricing model,the pricing formulas of reset call options with power payoffs at the time of maturity was derived. An analytical pricing formula for the reset call Option was also obtained when the Numeraire Bond followsed randomly.

关 键 词：重置期权 幂型支付 期权定价 计价单位 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]