沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析  

作　　者：邓留保[1] 杨桂元[1] 赵宏宝[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学数量经济研究所,安徽蚌埠233041

出　　处：《统计与决策》2009年第18期126-128,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会科学研究资助项目(08JA630003)

摘　　要：文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。

关 键 词：经典R/S分析 H指数 修正R/S分析 长记忆 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]