修正R/S分析

作品数：13被引量：82H指数：7
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行业股票日收益率的长记忆性研究被引量：1
《青岛大学学报（自然科学版）》2012年第1期79-82,共4页张增敏 李莉莉 
运用修正R/S分析和V/S检验两种分析方法,对我国股票市场13个行业日收益率序列的长期记忆性进行了比较研究,得出了以下结论:在5%的显著水平下,农林牧渔业的日收益率在两种方法下均不具有长记忆性;传播与文化产业的日收益率在修正R/S分析...
关键词：长记忆性 修正R/S分析 V/S检验 
上海证券市场基于修正R/S分析的长记忆研究被引量：2
《统计与决策》2010年第17期148-149,共2页张丽哲 
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率...
关键词：R/S 修正 R/S 偏差 长记忆性 
有效汇率序列的长期记忆性实证分析
《商场现代化》2010年第13期150-151,共2页徐娅芳 
本文利用传统的重标极差(R/S)法和修正的重标极差(MRS)法对美元、欧元及日元有效汇率指数的收益率及其波动序列进行长期记忆实证分析。研究结果发现:收益率序列基本不存在长期记忆性,而收益率的波动序列表现出明显的长期记忆性。
关键词：有效汇率 长期记忆性 R/S分析 修正R/S分析 
沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析被引量：2
《统计与决策》2009年第18期126-128,共3页邓留保 杨桂元 赵宏宝 
教育部人文社会科学研究资助项目(08JA630003)
文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。
关键词：经典R/S分析 H指数 修正R/S分析 长记忆 
中国股市收益率和波动率的长记忆性检验被引量：7
《统计与信息论坛》2009年第6期39-43,共5页杨桂元 赵宏宝 
教育部人文社会科学研究项目<基于风险约束的委托组合投资管理PBF合同研究>(08JA630003)
运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具...
关键词：长记忆 修正R/S分析 V/S分析 收益波动率 
国际股票市场收益的长记忆性比较研究被引量：14
《中国管理科学》2008年第4期24-29,共6页余俊 方爱丽 熊文海 
国家自然科学基金资助项目(70571041);教育部博士点专项基金项目(20051065002)
股票市场收益的长记忆性研究对于有效市场假说的检验有着特别重要的意义。常用的长记忆性研究方法有经典R/S分析、修正R/S分析和对数周期图法等,Giraitis于2003年提出了一种新的更为稳健的V/S分析方法。本文运用修正R/S分析和V/S分析两...
关键词：长记忆性 修正R/S分析 v/s分析 有效市场假说 
国际股票市场收益率和波动率的长记忆性研究被引量：8
《财贸研究》2007年第5期84-90,共7页余俊 姜伟 龙琼华 
国家自然科学基金项目(70571041);高等学校博士点专项基金项目(20051065002)
股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了...
关键词：长记忆性 修正R/S分析 V/S分析 有效市场假说 
我国股票市场收益率的持久性分析被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》2007年第2期73-76,共4页张庆君 
随着混沌理论的发展和应用,分形市场理论逐步引起金融领域研究者的重视。R/S方法是研究分行结构特征的有效工具,许多学者应用R/S方法分析股票市场收益率的变化规律,得出了有价值的结论。采用修正R/S方法以及关联维数方法分析上证综合指...
关键词：有效市场假说(EMH) 分形市场假说(FMH) 修正R/S分析 
股票市场收益率波动长记忆性的分解及实证研究被引量：8
《数量经济技术经济研究》2006年第8期136-141,151,共7页史代敏 罗来东 庞皓 
国家社科基金项目(05BJT009);教育部人文社会科学研究基地重大项目(02JAZJD790027);教育部"新世纪优秀人才支持计划"的资助
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指...
关键词：序列分解 结构转换 修正R/S分析 
中国股市长记忆的修正R/S分析被引量：21
《数理统计与管理》2006年第1期73-77,共5页胡彦梅 张卫国 陈建忠 
本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的R/S分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性。结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序...
关键词：长记忆 修正R/S分析 HURST指数 
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