徐娅芳

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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：长期记忆性R/S分析修正R/S分析实证分析有效汇率更多>>
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有效汇率序列的长期记忆性实证分析
《商场现代化》2010年第13期150-151,共2页徐娅芳 
本文利用传统的重标极差(R/S)法和修正的重标极差(MRS)法对美元、欧元及日元有效汇率指数的收益率及其波动序列进行长期记忆实证分析。研究结果发现:收益率序列基本不存在长期记忆性,而收益率的波动序列表现出明显的长期记忆性。
关键词：有效汇率 长期记忆性 R/S分析 修正R/S分析 
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