我国股指期货的套期保值研究  

作　　者：刘英华[1] 陈守东[1] 

机构地区：[1]吉林大学,长春130012

出　　处：《工业技术经济》2009年第9期142-145,共4页Journal of Industrial Technological Economics

基　　金："吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)资助

摘　　要：本文经实证发现,计算沪深300仿真股指期货合约的最优套期保值比率时应选用OLS模型、ECM模型,而且ECM模型估计的最优套期保值比率较OLS模型估计的最优套期保值比率稍大,但两者的套期保值效果相差不大。在实际的套期保值中,如果套期保值期限较短,样本区间应较短;否则,样本区间应较长。

关 键 词：股指期货 最优套期保值比率 OLS ECM 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]