倒向随机微分方程的随机稳定性  

Stochastic Stability of Backward Stochastic Differential Equation of It(?) Type

作　　者：张艳[1] 秦明达[1] 

机构地区：[1]北京科技大学应用科学学院,北京100083

出　　处：《北京科技大学学报》1998年第4期390-393,共4页Journal of University of Science and Technology Beijing

基　　金：国家自然科学基金资助课题(No.19671004)

摘　　要：引进反 Brown 运动,反鞅等概念,并利用 Lyapunov 函数方法,讨论了如下形式的 It型倒向随机微分方程{dy_t=b(y_t,t)dt-σ(y_t,t)dw_t,t∈[0,T] y(T)=ζ a.s 的随机稳定性,得到了判据.Some concepts such as inverse brownian motion,inverse martingle are introduced,and relative properties are investigated.By the method of Lyapunov function, the stochastic stability of backward stochatic differenttiai equation(BSDE)of It type is studied as follow

关 键 词：随机微分方程 反Brown运动 随机稳定性 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]