基于支持向量机的金融市场指数追踪技术研究  

A Research on SVM Based Financial Market Index Tracking Technology

作　　者：杨国梁[1] 赵社涛[1] 徐成贤[2] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院 [2]西安交通大学

出　　处：《国际金融研究》2009年第10期68-72,共5页Studies of International Finance

基　　金：国家自然科学基金10671152资助

摘　　要：本文研究了指数型基金管理和指数套利中最核心的指数追踪问题。依据结构风险最小化思想,建立了基于支持向量机的指数追踪模型,并利用OR-Library中的测试数据之恒生指数历史数据进行了实证检验。数据结果表明本文提出的新方法能够提高样本外的追踪效果,同时也说明该方法具有良好的鲁棒性,从而具有较高的理论和实用价值。In this paper, we study the index tracking problem which plays a core role in index fund management and index arbitrage trade. To minimize structural risks, we propose an SVM Based index tracking model, and test it with the historical data of Hang Seng index from OR-Library. The numerical results show that our method can improve the out-ofsample performance and ensure a robust tracking portfolio, thus demonstrating both theoretical and practical value.

关 键 词：指数追踪 结构风险 支持向量机 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]