杨国梁

作品数：5被引量：36H指数：3
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供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
发文主题：基于支持向量机支持向量机操作风险管理国内外商业银行商业银行更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与信息论坛》《国际金融研究》《中央财经大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
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组合套期保值策略研究及其在市场中的应用被引量：1
《统计与信息论坛》2010年第4期52-56,共5页杨国梁 杨敏慧 
针对用多种期货资产对一种现货资产进行组合套期保值策略的研究,建立三种考虑交易费用的组合套期保值模型,使其更具有现实应用性。给出了评价组合套期保值效率方法,并用实例验证分析了组合套期保值的效率。
关键词：期货 组合套期保值 效用函数 组合套期保值比率 
基于支持向量机的套期保值技术研究被引量：1
《中央财经大学学报》2010年第3期28-32,共5页杨国梁 张新新 杨敏慧 
国家自然科学基金大规模最大割问题的连续化近似算法及推广(10671152)资助;国家社会科学基金西部项目金融风险管理的最优组合选择与实证研究资助(07XJY038)资助
本文在结构风险最小化的准则下,从提高样本外套期保值效率的视角,建立了基于支持向量机的套期保值新模型,并利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易的历史数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比...
关键词：套期保值 结构风险 支持向量机 
基于支持向量机的金融市场指数追踪技术研究被引量：10
《国际金融研究》2009年第10期68-72,共5页杨国梁 赵社涛 徐成贤 
国家自然科学基金10671152资助
本文研究了指数型基金管理和指数套利中最核心的指数追踪问题。依据结构风险最小化思想,建立了基于支持向量机的指数追踪模型,并利用OR-Library中的测试数据之恒生指数历史数据进行了实证检验。数据结果表明本文提出的新方法能够提高样...
关键词：指数追踪 结构风险 支持向量机 
股指期货定价方法研究被引量：6
《中央财经大学学报》2008年第11期28-31,共4页杨国梁 薛宏刚 徐成贤 
国家自然科学基金重点项目10231060资助
本文针对存在借贷利差、交易成本、保证金要求等不完美市场环境,主要研究了股指期货的定价方法。通过构建一个正向套利组合和一个反向套利组合,分别得到了不完美市场中股指期货理论价格的无套利上界和下界,即无套利区间。该结论对于确...
关键词：股指期货 无套利区间 借贷利差 交易成本 不完美市场 
国内外商业银行操作风险管理实践探讨被引量：18
《国际金融研究》2007年第12期29-36,共8页杨国梁 
本文从介绍国际活跃银行操作风险管理的最新进展及美、德商业银行操作风险管理实践,剖析我国商业银行操作风险管理中存在的不足,提出借鉴国际活跃商业银行操作风险管理理念、模式、体系、流程、技术等建议。我国商业银行目前案件频发、...
关键词：商业银行 操作风险管理 实践 
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