组合套期保值

作品数：21被引量：72H指数：4
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摩擦市场下基于CVaR的组合套期保值优化模型研究
《内蒙古煤炭经济》2020年第1期224-225,共2页杜建慧 
本文结合我国商品期货市场的实际操作情况,提出了一个基于CVaR的组合套期保值优化模型。综合考虑多种期货合约的交易费用,通过风险度量工具CVaR控制多品种期货套期保值资产组合的风险,并以组合套期保值的CVaR最小为目标,建立了最优套期...
关键词：组合套期保值 商品期货 条件风险价值 粒子群优化 
基于整体风险的组合套期保值模型的研究
《中国管理信息化》2016年第10期109-110,共2页杜建慧 
本文建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型,通过控制套期保值收益率的偏度和峰度,使套期保值收益率密度函数的尾部向右拉长而左端的尾部较短,峰度不至于太尖,从而避免了收益率尖峰厚尾的情况,使收益率分布降低了负收益的概率...
关键词：整体风险 组合套期保值 商品期货 条件风险价值 
基于模糊随机环境的期货组合套期保值模型及应用
《经营与管理》2015年第6期80-82,共3页刘伟锋 俞薇 
笔者探讨了在模糊随机环境下,最大均值—方差效用期货组合套期保值问题。通过对模糊随机变量进行定义及其数字特征进行描述,建立了模糊随机环境下最大均值—方差效用交叉组合套期保值模型,并推导得到套期保值比率计算公式。以铜、铝两...
关键词：期货 组合套期保值 模糊集理论 模糊随机变量 不确定性理论 
基于模糊随机环境的期货组合套期保值模型及应用
《吉林金融研究》2015年第5期13-16,共4页刘伟锋 俞薇 
本文探讨了在模糊随机环境下最大均值-方差效用期货组合套期保值问题。通过对模糊随机变量进行定义及其数字特征进行描述,本文建立了模糊随机环境下最大均值-方差效用交叉组合套期保值模型,并推导得到套期保值比率计算公式,最终结合铜...
关键词：期货 组合套期保值 模糊集理论 模糊随机变量 不确定性理论 
组合套期保值策略研究及其在市场中的应用被引量：1
《统计与信息论坛》2010年第4期52-56,共5页杨国梁 杨敏慧 
针对用多种期货资产对一种现货资产进行组合套期保值策略的研究,建立三种考虑交易费用的组合套期保值模型,使其更具有现实应用性。给出了评价组合套期保值效率方法,并用实例验证分析了组合套期保值的效率。
关键词：期货 组合套期保值 效用函数 组合套期保值比率 
基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型被引量：5
《系统工程学报》2010年第2期228-234,共7页赵光军 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的...
关键词：期货风险 套期保值 组合套期保值 条件风险价值 最优套期比 
基于整体风险控制的组合套期保值优化模型被引量：3
《系统工程学报》2009年第5期515-522,共8页杨中原 迟国泰 赵光军 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
通过偏度控制收益分布向右偏斜减小重大风险发生的概率,以期货套期保值收益率最小方差为目标函数,建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型.本模型的特色与创新一是通过组合收益率偏度大于等于零控制套期保值的整体风险;二是通过...
关键词：期货风险 套期保值 套期比 偏度控制 方差-偏度模型 
期货套期保值C VaR风险的敏感度分析
《数学的实践与认识》2009年第4期36-41,共6页林孝贵 
广东省自然科学基金项目(7004584);广东商学院校级科研项目(06YJRC09);广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持
把条件风险价值应用于期货组合套期保值的风险管理,分析条件风险价值对期货部位的敏感性.在一般的概率分布下,分空头套期保值和多头套期保值两种情况,导出期货组合套期保值的条件风险价值关于套期比的一阶和二阶变化率,并研究其经济意义...
关键词：期货 组合套期保值 条件风险价值 敏感度 
利用组合套期保值策略规避电力市场风险
《华东电力》2008年第12期13-15,共3页施泉生 钱誉 
上海市教委重点项目(06ZS70);上海市教委重点学科项目(J51302)资助
基于风险最小化的动态投资组合策略和Markowitz资产组合理论,采用方差最小法,针对我国电力市场目前的实际情况和国内企业所处的特殊环境,提出要取得套期保值的最佳效果,应当积极利用组合套期保值,并进行实证分析,从而最终确定最佳套期比。
关键词：电力市场 组合套期保值 风险控制 
LQ理论在参数随机的证券投资组合套期保值中的应用被引量：2
《数学的实践与认识》2008年第16期33-37,共5页袁军 杨成 
在连续时间情形、不考虑交易费用、市场无摩擦假设,以及套期保值准则等条件下,考察了参数随机的证券投资组合中加入未定权益类衍生品形成的最优动态投资策略(u*(t)),并给出了该投资组合的最优模型所对应的黎卡提(Riccati)方程的解的存...
关键词：LQ理论 最优投资策略 套期保值 黎卡提方程 
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