最优套期比

作品数：11被引量：79H指数：5
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基于DCC-BGARCH模型人民币升值风险动态管理研究被引量：1
《海南金融》2013年第1期29-32,共4页林孝贵 刘飞 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790081)
在人民币升值背景下,我国出口企业面临潜在外汇风险。根据人民币汇率波动"聚集性",使用DCC-BGARCH模型设计动态套期保值策略,与传统结果比较得到DCC-BGARCH模型策略标准差较小、效率较高等结论。因此,我国外贸企业可以借鉴该策略有效规...
关键词：条件风险价值 动态套期保值 DCC—BGARCH模型 最优套期比 
基于BGARCH的石油期货动态套期保值模型研究被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2011年第8期1263-1267,共5页许冶 焦建玲 
国家自然科学基金资助项目(70971034);安徽省自然科学基金资助项目(090416243)
文章根据石油价格随机波动的特点,通过对WTI的石油现货和期货价格构建动态套期保值模型,利用BGARCH模型估计最优动态套期保值比率,以期减少石油价格波动所带来的风险,并通过多个指标,比较了最优动态套期保值比模型与传统套保模型以及基...
关键词：价格风险 最优套期比 BGARCH模型 套保有效性 
基于持有成本理论的期货套期保值决策模型被引量：2
《运筹与管理》2010年第6期104-116,共13页迟国泰 张梅 杨磊 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT10ZD107;DUT10RW107);大连市社会科学院基金资助项目
运用几何布朗运动模型预测未来的现货价格,将未来的现货价格参数代入持有成本理论模型,预测出期货价格,根据最小方差套期比公式,建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型。通过蒙特卡罗模拟现货价格和期货价格的走势并进行实证分...
关键词：套期保值 最优套期比 持有成本理论 最小方差套期比 蒙特卡罗模拟 布朗运动 
基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型被引量：5
《系统工程学报》2010年第2期228-234,共7页赵光军 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
以多品种期货套期保值组合的条件风险价值CVaR度量风险,运用非参数核估计和蒙特卡罗方法模拟现货和期货未来损益情景,通过求解最小CVaR值,建立了基于极端风险控制的多品种期货套期保值模型,解决了在期货价格异常变动的条件下套期保值的...
关键词：期货风险 套期保值 组合套期保值 条件风险价值 最优套期比 
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型被引量：3
《系统工程学报》2010年第1期50-54,共5页迟国泰 于超 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全...
关键词：最优套期比 多对多套期保值 组合风险叠加 非线性风险叠加 最小方差套期保值 
基于最小方差的系列展期套期保值优化模型被引量：7
《系统工程理论与实践》2009年第12期163-174,共12页迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划(2004C1ZC227)
当期货合约的最长持有期比现货所要套期保值的时间还短时,就迫使人们不得不采用两个或两个以上的期货合同交叠或接续的做法来进行现货的套期保值.采用期限较短的期货合约逐个叠加构造与现货套期保值时间相等的期货组合,建立了基于最小...
关键词：期货风险 展期套期保值/滚动套期保值 最优套期比 优化模型 
基于全部组合收益概率最大的最优新增组合套期比率被引量：1
《系统工程理论与实践》2009年第10期1-12,共12页于超 迟国泰 杨中原 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出了全部资产组合收益大于0概率最大原理,以全部资产组合单位风险期望收益最大为目标函数,以全部资产组合期望收益大于0为约束条件,建立了基于收益概率最大的新旧两组套期保值决策模型.该模型的特色与创新一是通过中心极限定理分析得...
关键词：存量组合 增量组合 组合风险叠加 最优套期比 最大收益概率 
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用被引量：31
《系统管理学报》2009年第1期27-33,共7页迟国泰 赵光军 杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;Z200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
通过条件风险价值(CVaR)控制套期保值资产组合在极端情况下发生的超额损失,建立了组合CVaR最小的套期保值优化决策模型。本模型的特色表现在:①现有研究的最小方差套期比及VaR套期比模型仅仅是本模型的1个特例:一是在期货的期望收益率...
关键词：期货套期保值 套期保值比率 最优套期比 条件风险价值 
基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究被引量：30
《系统工程学报》2008年第4期417-423,共7页迟国泰 余方平 刘轶芳 
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出基于 VaR 确定期货最优套期保值比率原理,并建立了以组合 VaR 为目标函数的套期保值优化决策模型,一是从理论上推导了 VaR 最优套期比,二是研究发现 VaR 最优套期保值比在期货合约期望收益率为零,期货和现货收益率完全相关或 VaR ...
关键词：套期保值 最优套期比 期货合约 风险价值(VaR) 
基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型被引量：5
《运筹与管理》2008年第6期112-126,共15页杨中原 迟国泰 赵光军 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
采用隶属度消除期货和现货收益率的异常波动对套期保值的影响,用非线性风险叠加原理描述多种期货对一种现货的组合风险,在最小方差套期保值模型的基础上,建立了基于最小模糊方差的最优交叉套期保值模型。本模型的创新与特色一是通过多...
关键词：期货风险 最优套期比 交叉套期保值 模糊方差 风险叠加 
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