余方平

作品数：13被引量：115H指数：6
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供职机构：中国保险监督管理委员会更多>>
发文主题：期货合约套期保值VAR期货套期保值期货交易更多>>
发文领域：经济管理理学社会学更多>>
发文期刊：《哈尔滨工业大学学报》《大连理工大学学报》《系统工程》《管理工程学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金大连市科技计划项目中国期货业协会联合研究计划资助项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
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基于动态规划多期期货套期保值优化模型研究被引量：11
《中国管理科学》2010年第3期17-24,共8页迟国泰 余方平 王玉刚 
国家自然科学基金资助项目(70571010);教育部人文社会科学研究项目基金资助项目(09YJC790024);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505)
通过对套期保值者头寸价值变化量的分析,采用动态规划方法,建立了多期套期保值动态模型,推导出多期套期保值进行动态跟踪调整的策略。该模型的特点一是反映了期货交易费用在套期保值中的作用,解决了现有期货套期保值策略忽略交易费用的...
关键词：套期保值 多期套期保值 动态规划 优化模型 期货合约 
基于VaR-WKDE单个期货合约动态基准保证金模型研究
《哈尔滨工业大学学报》2009年第2期254-256,共3页余方平 许文 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以单个期货合约的对数涨跌率来反映合约的市场风险,借助VaR法和加权核估计法,并依据期货多头和空头损失不对称原则,建立了单个期货合约动态基准保证金确定模型,解决了合约每一交易日基准保证金的确定问题.该模型的特点一是借助加权核估...
关键词：期货合约 基准保证金 风险价值(VaR) 加权核估计技术(WKDE) 
基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究被引量：30
《系统工程学报》2008年第4期417-423,共7页迟国泰 余方平 刘轶芳 
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出基于 VaR 确定期货最优套期保值比率原理,并建立了以组合 VaR 为目标函数的套期保值优化决策模型,一是从理论上推导了 VaR 最优套期比,二是研究发现 VaR 最优套期保值比在期货合约期望收益率为零,期货和现货收益率完全相关或 VaR ...
关键词：套期保值 最优套期比 期货合约 风险价值(VaR) 
基于资金限制的单品种期货最优套期比模型被引量：2
《系统管理学报》2007年第4期345-350,共6页杨万武 迟国泰 余方平 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货套保者的手头资金大于套保资金需求量的预测值作为Sharp套期比模型的约束条件,建立了基于资金限制的单品种期货最优套期比模型,利用WS411合约的历史交易日数据实证对比分析了该模型。本模型确定了套期保值的资金需求,避免了因资...
关键词：资金限制 套期保值 决策模型 资金需求量 Sharp套期比率 
基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型被引量：3
《预测》2007年第3期72-80,共9页迟国泰 杨万武 余方平 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。并利...
关键词：资金限制 套期保值 决策模型 Sharp套期比 ARIMA预测 
基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型被引量：6
《系统工程》2006年第7期21-30,共10页迟国泰 刘轶芳 余方平 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
采用期货价格波动风险、持仓量波动风险和基差波动风险三大因素衡量期货交易中的逼仓风险。采用KLR信号分析法、SV随机波动模型、GARCH模型等构建了逼仓风险预警模型，为期货市场中的逼仓风险预警监控提供了理论依据和具体的方法。本研...
关键词：期货市场 逼仓风险 预警模型 KLR信号分析 SV模型 
基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型被引量：24
《哈尔滨工业大学学报》2006年第9期1572-1575,共4页刘轶芳 迟国泰 余方平 孙韶红 王玉刚 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确...
关键词：期货交易 GARCH—EWMA模型 期货价格 预测模型 
多品种期货组合风险评价模型及其应用研究被引量：5
《系统工程理论与实践》2006年第9期17-25,共9页迟国泰 余方平 王玉刚 刘轶芳 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划(2004C1ZC227)
针对SPAN和TIMS保证金模型运用情景模拟法模拟期货合约多种价格风险的复杂性及使用风险线性叠加评价多品种期货组合风险导致的预测不精确的特点与弊端,提出了多头和空头损失不对称原则,建立了期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决...
关键词：期货合约 组合风险 风险对冲 风险评价 保证金模型 
同种商品不同月份期货组合风险评价模型研究及应用
《管理工程学报》2006年第4期82-88,共7页余方平 迟国泰 迟枫 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410和ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货合约的每一交易日的对数涨跌率来反映市场风险,借助VaR风险价值法,运用加权核估计技术(WKDE)和指数加权滑动模型(EWMA),建立了基于期货组合中持有头寸不同且可以进行风险对冲的期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决了同种商...
关键词：期货合约组合 风险评价 风险对冲 风险价值(VaR) 加权核估计技术(WKDE) 指数加权滑动模型(EWMA) 
基于非线性映射分析的期货逼仓风险判定模型及其应用被引量：8
《系统工程理论与实践》2006年第5期1-11,共11页迟国泰 刘轶芳 余方平 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410和ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
选用资金、价格、持仓量等三类指标来反映期货交易中的逼仓风险,采用非线性映射分析将交易中存在逼仓风险的交易日分离成独立的点群.根据离差极小、最大欧氏距离等原理提出逼仓风险阈值计算方法及逼仓风险判定方法.其特点一是运用非线...
关键词：期货交易 期货逼仓 逼仓阈值 逼仓判定 风险管理 
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