杨万武

作品数：3被引量：37H指数：2
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供职机构：大连理工大学管理学院更多>>
发文主题：套期保值期货套期保值GARCHEWMACOPULA更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《系统管理学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金大连市科技计划项目更多>>
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基于Copula的最小方差套期保值比率被引量：32
《系统工程理论与实践》2009年第8期1-10,共10页王玉刚 迟国泰 杨万武 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出了套期保值的期货与现货非线性匹配原理和收益率波动预测原理,在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula模型计算体现非线性相关的相关系数,利用GARCH和EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,提高套期保值的有效性.该模型的特点...
关键词：最小方差 套期保值 COPULA GARCH EWMA 
基于资金限制的单品种期货最优套期比模型被引量：2
《系统管理学报》2007年第4期345-350,共6页杨万武 迟国泰 余方平 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货套保者的手头资金大于套保资金需求量的预测值作为Sharp套期比模型的约束条件,建立了基于资金限制的单品种期货最优套期比模型,利用WS411合约的历史交易日数据实证对比分析了该模型。本模型确定了套期保值的资金需求,避免了因资...
关键词：资金限制 套期保值 决策模型 资金需求量 Sharp套期比率 
基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型被引量：3
《预测》2007年第3期72-80,共9页迟国泰 杨万武 余方平 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227)
通过ARIMA时间序列预测期货套期保值的资金需求量,以Sharp套期比模型为目标函数,以套保者的手头资金大于套保资金需求量为约束,建立基于资金限制的Sharp-ARIMA期货套期保值决策模型,解决基于资金限制的单品种期货套期比的确定问题。并利...
关键词：资金限制 套期保值 决策模型 Sharp套期比 ARIMA预测 
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