云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 保证金模型

保证金模型: 作品数：14被引量：41H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：侯隽迟国泰刘轶芳余方平王玉刚更多>>; 相关机构：大连理工大学四川大学中国科学技术大学大连商品交易所更多>>; 相关期刊：《计算机研究与发展》《现代经济信息》《中国科学技术大学学报》《财经科学》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金大连市科技计划项目四川省教育厅人文社会科学重点研究基地项目中国期货业协会联合研究计划资助项目更多>>

论期货期权的保证金模式比较策略: 《市场调查信息（综合版）》2022年第17期45-47,共3页王一凡; 在国际金融衍生产品中,以期货合同为标的的期权合同是最常用的一种。期货、期权等衍生品的保证金计算与回收方法主要有以证券为基础的动态保证金系统和按单次计算的静态保证金系统。期货保证金与期权保证金是相互关联的,但也有其自身的...; 关键词：期货期权保证金模型衍生品保证金制度

基于门限密码方案的共识机制被引量：8: 《计算机研究与发展》2019年第12期2671-2683,共13页王缵田有亮岳朝跃张铎; 国家自然科学基金项目(U1836205,61662009,61772008);贵州省教育厅科技拔尖人才基金项目(黔教合KY字[2016]060);贵州省科技重大专项计划项目(20183001);贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2017]5788);教育部-中国移动科研基金项目(MCM20170401);贵州大学培育项目(黔科合平台人才[2017]5788);贵州省科技计划项目(黔科合基础[2019]1098);贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2008]2121)~~; 针对比特币的PoW(proof of work)共识机制中资源消耗巨大、系统性能存在瓶颈和“公地悲剧”问题,从博弈论的角度分析了比特币系统后期只有交易费奖励所带来的“公地悲剧”现象,提出了基于门限密码方案的共识机制(a consensus mechanism ...; 关键词：区块链 PoW共识机制公地悲剧门限密码保证金模型

一种含流动性风险的保证金模型: 《中国科学院大学学报（中英文）》2018年第5期589-594,共6页陈松松程希骏马利军; 国家自然科学基金(71671176)资助; 针对现有模型无法有效解决期货组合的市场价格风险和流动性风险之间关系的刻画问题,对两种风险分开建模,首先考虑不同期货间同类风险的相关性,再考虑流动性风险和市场价格风险间的交互作用,进而给出一个含流动性风险的保证金模型设定。; 关键词：保证金 LMSV-t模型 PAIR-COPULA VAR 流动性风险

从实务角度浅谈我国期权保证金模型的选择: 《现代经济信息》2016年第8期312-314,316,共4页关嘉惠; 随着我国金融市场创新步伐的加快,金融衍生品市场也迎来了前所未有的发展空间,新期货品种密集上市,衍生品家族中占统治地位的期权经过了长期的仿真交易测试,制度建设、行情发布、交易结算、履约行权、风险控制等核心业务板块运作日趋成...; 关键词：风险控制期权保证金传统保证金模型

期货期权的保证金模式比较研究被引量：5: 《证券市场导报》2013年第8期57-64,共8页柳青张书军; 以期货合约为标的期权合约是目前国际衍生品市场应用较多的工具之一。期货、期权等衍生品保证金的计算和收取方式包括基于投资组合的动态保证金制度和逐笔计算的静态保证金制度。期货期权保证金与期货保证金既有联系,又存在一定的独特...; 关键词：期货期权保证金模型衍生品保证金制度

空头头寸下沪深300股指期货保证金模型: 《金融理论与实践》2012年第1期97-99,共3页李世伟; 国家自然科学基金(70973104);教育部科学技术研究重大项目(309018); 现有的西方国家采用的标准证券组合的风险保证金分析系统和部分亚洲国家采用的指数加权移动平均模型,在确定沪深300股指期货保证金时,都存在一定的障碍。在采用极值序列的广义极值分布和VaR及CVaR指标的基础上,给出了一种新的确定空头...; 关键词：股指期货保证金 VAR CVAR

基于稳健型EWMA的期货公司保证金设定研究: 《统计与决策》2009年第23期135-137,共3页侯隽; 四川省教育厅社会科学研究课题(SA04-025); 文章针对目前期货公司保证金收取方式存在的问题进行了改进。文中引入基于Laplace分布发展起来的稳健型EWMA方法,建立了新的期货公司保证金设定模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象。同时文章采用cornish-Fisher(CF)方...; 关键词：期货公司保证金模型稳健型EWMA

基于GARCH-VaR的股指期货保证金模型被引量：10: 《统计与决策》2009年第13期65-68,共4页顾雪松; 文章以收益率的正态性检验、集群性检验和平稳性检验为基础,用GARCH方法计算VaR,将VaR作为保证金比率,建立了基于GARCH-VaR的股指期货保证金模型,对沪深300指数进行了实证研究。研究表明沪深300指数的收益率不服从正态分布,其收益分布...; 关键词：股指期货保证金 GARCH—VaR EWMA 风险价格系数法

有偏型EWMA的股指期货保证金设定的实证研究: 《财经科学》2009年第4期42-49,共8页侯隽; 四川省教育厅社会科学研究课题(SA04-025); 本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进。文中引入基于非对称Laplace分布发展起来的有偏型EWMA方法,建立了新的期货交易保证金模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象。同时采用cornish-Fisher(CF)方法确...; 关键词：期货保证金保证金模型 EWMA 非对称LAPLACE分布

基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型及其应用研究被引量：8: 《预测》2008年第5期49-57,共9页迟国泰王玉刚汪红梅; 国家自然科学基金资助项目(70571010);中期协联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划资助项目(2004C1ZC227); 提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期...; 关键词：期货风险期货组合保证金模型多元GARCH 风险价值风险叠加

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