程希骏

作品数：90被引量：342H指数：10
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发文主题：COPULAPAIR国债利率期限结构利率期限结构PAIR-COPULA更多>>
发文领域：经济管理理学自然科学总论更多>>
发文期刊：《中国管理科学》《中国科学院大学学报（中英文）》《河北科技大学学报》《数理统计与管理》更多>>
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R-藤Pair Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究被引量：3
《工程数学学报》2018年第6期611-621,共11页陈涛 程希骏 马利军 符永健 
国家自然科学基金(11371340)
目前我国证券市场尚未成熟,风险对冲手段单一,因此构建一个期货对多资产进行套期保值策略对于投资组合的风险管理尤为重要.本文构建了基于线性规划的最小CVaR (Conditional Value at Risk)套期保值模型,同时运用R-藤Pair CopulaGARCH模...
关键词：PAIR COPULA GARCH CVAR 套期保值比例 
一种含流动性风险的保证金模型
《中国科学院大学学报（中英文）》2018年第5期589-594,共6页陈松松 程希骏 马利军 
国家自然科学基金(71671176)资助
针对现有模型无法有效解决期货组合的市场价格风险和流动性风险之间关系的刻画问题,对两种风险分开建模,首先考虑不同期货间同类风险的相关性,再考虑流动性风险和市场价格风险间的交互作用,进而给出一个含流动性风险的保证金模型设定。
关键词：保证金 LMSV-t模型 PAIR-COPULA VAR 流动性风险 
基于pair-copula情景生成和广义熵约束的CVaR投资组合模型研究被引量：1
《数学的实践与认识》2017年第21期24-31,共8页游翔宇 程希骏 马利军 
国家自然科学基金(11371340)
通过GARCH模型对收益率序列的边缘分布建模,结合copula构建收益率的联合分布函数,并由蒙特卡洛模拟生成收益率的情景,得到的结果代入广义熵约束的CVaR模型中,由此得到最优的投资权重.实证表明,在考虑不同资产之间的相依结构基础上得到...
关键词：COPULA GARCH 熵 CVAR 投资组合 
基于Fourier变换的裂解价差期权定价被引量：2
《数学杂志》2016年第4期841-850,共10页庄乾乾 程希骏 李静 
国家自然科学基金资助(11371340)
本文研究了期货期权和裂解价差期权的定价问题.利用Fourier变换方法,在ASub CIR模型的基础上,获得了单因素期货期权,两因素期货期权以及价差期权价格的表达式,最后用C++和MATLAB计算出期权的价格,解决了利用特征函数展开法计算期权价格...
关键词：ASub CIR模型 FOURIER变换 期货期权 价差期权 
基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型被引量：4
《中国科学院大学学报（中英文）》2016年第1期31-36,共6页吴文娣 程希骏 刘峰 
国家自然科学基金(11371340)资助
构造带有广义熵约束的CVa R投资组合线性规划模型,采用K-means聚类法产生投资组合中各个资产收益率的情景及概率,并把它们代入模型中,得出投资组合的最优投资权数.通过选取深市的8只股票作为投资组合进行实证分析,并与MV模型对比,发现...
关键词：K-MEANS聚类算法 广义熵 CVA R模型 投资组合 
基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究被引量：1
《中国科学技术大学学报》2015年第12期1024-1029,共6页张勔 程希骏 方正 郭键鸿 刘峰 
国家自然科学基金(11371340)资助
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放...
关键词：LMSV-t PAIR COPULA VAR 马尔可夫链蒙特卡罗 
基于R-藤结构的pair-copula模型在交叉保证金设置上的应用研究被引量：1
《数学的实践与认识》2015年第18期1-7,共7页符永健 程希骏 李宁 
国家自然科学基金(11371340)
在实行交叉保证金制度的基础上,提出了R-藤结构下的pair-copula方法来解决多期货品种组合的保证金设置问题.R-藤结构变化灵活,为解决高维度联合分布的估计提供了一种新思路.实证结果表明,R-藤结构下的高维pa江copula模型能够满足实际风...
关键词：多期货品种组合 R-藤结构 交叉保证金 
基于多指标排序信息下Black-Litterman模型的研究被引量：1
《工程数学学报》2015年第4期517-523,共7页方正 程希骏 葛颖 
国家自然科学基金(11371340)~~
针对Black-Litterman模型中投资者观点难以量化的问题,本文提出一种基于TOPSIS方法的多指标排序信息下的Black-Litterman模型.首先通过TOPSIS方法对具有多个指标属性的资产进行排序,从而获得量化的观点.然后采用最新的随机最优化思想求...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 多指标排序 TOPSIS方法 随机最优化 
基于Black-Litterman模型与Meucci理论确定投资组合权重被引量：1
《数理统计与管理》2015年第4期741-749,共9页葛颖 程希骏 符永健 
中国科学院知识创新工程重要研究方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
为考虑投资者线性选择观点和非线性偏好,在确定投资组合中各资产的投资权重时,本文提出了以下的方法：首先利用Black-Litterman模型,结合投资者的线性选择观点,得到权重w的估计值w0-＊。其次以w0-＊为标准,用蒙特卡罗方法模拟出w1,w2,…...
关键词：完全弹性极值 投资者风险偏好 BLACK-LITTERMAN模型 风险补偿率 
基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构被引量：1
《中国科学技术大学学报》2015年第3期254-258,共5页郭键鸿 程希骏 刘峰 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)资助
将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估...
关键词：期限结构 样条函数 节点选择 Q-SCAD 
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