李静

作品数：3被引量：11H指数：2
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供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文主题：RICCATI微分方程资产期权随机波动率模型随机波动率更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《工程数学学报》《系统工程学报》《数学杂志》更多>>
所获基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目国家自然科学基金更多>>
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基于Fourier变换的裂解价差期权定价被引量：2
《数学杂志》2016年第4期841-850,共10页庄乾乾 程希骏 李静 
国家自然科学基金资助(11371340)
本文研究了期货期权和裂解价差期权的定价问题.利用Fourier变换方法,在ASub CIR模型的基础上,获得了单因素期货期权,两因素期货期权以及价差期权价格的表达式,最后用C++和MATLAB计算出期权的价格,解决了利用特征函数展开法计算期权价格...
关键词：ASub CIR模型 FOURIER变换 期货期权 价差期权 
可转换债券中一类两期双边障碍巴黎期权的定价被引量：1
《工程数学学报》2013年第3期361-369,共9页李静 程希骏 张青 
中国科学院知识创新工程重要方向资助项目(KJCX3-SYW-S02)~~
本文研究可转换债券中嵌入的一类路径相关期权定价问题.尽管偏微分方程数值解方法可以获得这类期权的价格,然而数值算法的收敛速度很慢.为了获得快速而有效的定价方法,本文将可转换债券中的期权简化为两期双边障碍巴黎期权,并给出了这...
关键词：可转换债券 巴黎期权 BROWNIAN MEANDER LAPLACE变换 Euler算法 
Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价被引量：8
《系统工程学报》2012年第3期320-326,共7页李静 周峤 
中国科学院知识创新工程重要方向资助项目(KJCX3-SYW-S02)
研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合理假设,引进了Heston随机波动率模型,研究表明基础资产和波动率的演化过程作适当的变换后是一个3维仿射过...
关键词：多资产期权 Heston随机波动率 仿射过程 RICCATI微分方程 
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