周峤

作品数：2被引量：12H指数：2
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供职机构：中国科学技术大学更多>>
发文主题：COPULA函数操作风险蒙特卡罗模拟SV模型实证分析更多>>
发文领域：经济管理理学环境科学与工程更多>>
发文期刊：《系统工程学报》《运筹与管理》更多>>
所获基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目国家重点基础研究发展计划更多>>
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Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价被引量：8
《系统工程学报》2012年第3期320-326,共7页李静 周峤 
中国科学院知识创新工程重要方向资助项目(KJCX3-SYW-S02)
研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合理假设,引进了Heston随机波动率模型,研究表明基础资产和波动率的演化过程作适当的变换后是一个3维仿射过...
关键词：多资产期权 Heston随机波动率 仿射过程 RICCATI微分方程 
基于Copula函数对巴塞尔协议中操作风险的度量被引量：4
《运筹与管理》2012年第3期170-175,共6页周峤 张曙光 
国家重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814901)
利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络;在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体分布的VaR和ES,从而为巴塞尔协议中操作风险损失的估计提供一...
关键词：金融工程 操作风险 COPULA函数 巴塞尔协议 蒙特卡罗模拟 
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