葛颖

作品数：3被引量：5H指数：1
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供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文主题：BLACK-LITTERMAN模型CMA算法TOPSIS方法风险补偿率更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《工程数学学报》《中国科学技术大学学报》更多>>
所获基金：中国科学院知识创新工程国家自然科学基金更多>>
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基于多指标排序信息下Black-Litterman模型的研究被引量：1
《工程数学学报》2015年第4期517-523,共7页方正 程希骏 葛颖 
国家自然科学基金(11371340)~~
针对Black-Litterman模型中投资者观点难以量化的问题,本文提出一种基于TOPSIS方法的多指标排序信息下的Black-Litterman模型.首先通过TOPSIS方法对具有多个指标属性的资产进行排序,从而获得量化的观点.然后采用最新的随机最优化思想求...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 多指标排序 TOPSIS方法 随机最优化 
基于Black-Litterman模型与Meucci理论确定投资组合权重被引量：1
《数理统计与管理》2015年第4期741-749,共9页葛颖 程希骏 符永健 
中国科学院知识创新工程重要研究方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
为考虑投资者线性选择观点和非线性偏好,在确定投资组合中各资产的投资权重时,本文提出了以下的方法：首先利用Black-Litterman模型,结合投资者的线性选择观点,得到权重w的估计值w0-＊。其次以w0-＊为标准,用蒙特卡罗方法模拟出w1,w2,…...
关键词：完全弹性极值 投资者风险偏好 BLACK-LITTERMAN模型 风险补偿率 
熵池理论和风险平均分散化模型在投资组合分配中的应用被引量：3
《中国科学技术大学学报》2013年第9期754-761,共8页葛颖 程希骏 符永健 
中国科学院知识创新工程重要研究方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
为确定资产组合中各资产的权重,提出了基于熵池理论和风险平均分散化模型的新方法.首先根据投资者线性或非线性观点,用熵池理论的方法,结合CMA算法和蒙特卡洛模拟得出协方差矩阵的估计^Σ;其次对估计出的^Σ进行主成分分析,并运用风险...
关键词：熵池理论 CMA算法 指标排序 风险平均分散化 
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