基于DCC-BGARCH模型人民币升值风险动态管理研究  

作　　者：林孝贵[1] 刘飞[1] 

机构地区：[1]广东商学院金融学院,广东广州510320

出　　处：《海南金融》2013年第1期29-32,共4页Hainan Finance

基　　金：教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790081)

摘　　要：在人民币升值背景下,我国出口企业面临潜在外汇风险。根据人民币汇率波动"聚集性",使用DCC-BGARCH模型设计动态套期保值策略,与传统结果比较得到DCC-BGARCH模型策略标准差较小、效率较高等结论。因此,我国外贸企业可以借鉴该策略有效规避人民币升值风险,稳定生产收益。

关 键 词：条件风险价值 动态套期保值 DCC—BGARCH模型 最优套期比 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]