基于整体风险的组合套期保值模型的研究  

作　　者：杜建慧[1] 

机构地区：[1]山西农业大学信息学院,山西太谷030800

出　　处：《中国管理信息化》2016年第10期109-110,共2页China Management Informationization

摘　　要：本文建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型,通过控制套期保值收益率的偏度和峰度,使套期保值收益率密度函数的尾部向右拉长而左端的尾部较短,峰度不至于太尖,从而避免了收益率尖峰厚尾的情况,使收益率分布降低了负收益的概率同时增加了正收益的概率,即减小了套期保值发生重大损失的概率。本模型通过差分进化算法求解,检验表明,模型是合理的,算法是有效的。

关 键 词：整体风险 组合套期保值 商品期货 条件风险价值 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F713.35