杜建慧

作品数：3被引量：1H指数：1
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供职机构：山西农业大学信息科学与工程学院更多>>
发文主题：组合套期保值条件风险价值商品期货计量经济学金融理论与实践更多>>
发文领域：经济管理文化科学更多>>
发文期刊：《中国物流与采购》《内蒙古煤炭经济》《中国管理信息化》更多>>
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摩擦市场下基于CVaR的组合套期保值优化模型研究
《内蒙古煤炭经济》2020年第1期224-225,共2页杜建慧 
本文结合我国商品期货市场的实际操作情况,提出了一个基于CVaR的组合套期保值优化模型。综合考虑多种期货合约的交易费用,通过风险度量工具CVaR控制多品种期货套期保值资产组合的风险,并以组合套期保值的CVaR最小为目标,建立了最优套期...
关键词：组合套期保值 商品期货 条件风险价值 粒子群优化 
金融数学专业计量经济学与金融理论及实践的结合被引量：1
《中国物流与采购》2019年第7期75-76,共2页杜建慧 
计量经济学课程在教学中需要引导学生们应用相关计量软件来实现金融理论和实践的结合。本文从了解当前金融数学专业在开展计量经济学课程方面出现的理论与实践联系不紧密问题入手,结合具体的金融相关案例来探讨如何提升计量经济学教学...
关键词：金融数学专业 计量经济学 金融理论与实践 
基于整体风险的组合套期保值模型的研究
《中国管理信息化》2016年第10期109-110,共2页杜建慧 
本文建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型,通过控制套期保值收益率的偏度和峰度,使套期保值收益率密度函数的尾部向右拉长而左端的尾部较短,峰度不至于太尖,从而避免了收益率尖峰厚尾的情况,使收益率分布降低了负收益的概率...
关键词：整体风险 组合套期保值 商品期货 条件风险价值 
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