投资者风险预算运用探讨  

作　　者：刘晋[1] 宋良荣[1] 

机构地区：[1]上海理工大学

出　　处：《财会通讯（中）》2009年第10期144-145,共2页Communication of Finance and Accounting

基　　金：上海市(第三期)重点学科项目(编号:S30504)部分研究成果

摘　　要：在现代风险管理的理论与实践中，人们已经从以往那种保守的、被动的风险管理方法转变为不仅是单纯的控制风险，更试图在相应的风险水平获得更高的收益。投资者也不再像传统中那样完全地规避风险，被动地接受风险，而是主动去管理风险，通过对风险有效的管理以获得更大的收益。在资本市场发达的国家和地区，风险预算在投资管理中的运用已经比较成熟，而在我国由于金融市场尚处于发展阶段，投资者素质不高，投资技术与投资理念等方面还不够成熟。为此，本文拟采用比较简单而又经典的均值方差模型，阐述投资者如何运用风险预算合理配置资产，以实现资产保值与增值的理财目标。

关 键 词：投资者素质 风险预算 风险管理方法 均值方差模型 资产保值 理论与实践 控制风险 风险水平 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.59