M-P逆在线性随机方程中的应用  

Application of Moore-Penrose Inverse in Linear Stochastic Equation

作　　者：姚落根[1,2] 欧辉[1] 杨向群[1] 

机构地区：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081 [2]湖南商学院信息学院,长沙410205

出　　处：《工程数学学报》2009年第5期806-810,共5页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10571051;10871064);湖南省社会科学基金(08YBB187)

摘　　要：本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。This paper proves that the M-P inverse predictable process is still predictable. By employing the M-P inverse,we discussed the structure of predictable solutions of the linear stochastic equation. All equivalent martingale measures and the minimal reverse entropy martingale measure in a diffusion model are obtained.

关 键 词：M-P逆 扩散模型 等价鞅测度 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]