分数布朗运动参数估计  被引量:1

Estimate the the Parameter of Fractional Brownian Motion

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作  者:金达[1] 李星野[1] 

机构地区:[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出  处:《数学的实践与认识》2009年第21期117-121,共5页Mathematics in Practice and Theory

基  金:上海市自然科学基金(06ZR14144);上海市重点学科建设项目(T0502)

摘  要:为了估计分形布朗运动参数,作者进一步修改了Wornell算法.克服了Wornell算法要求样本数量大的缺陷.在仿真中,和lance等人修改的Wornell算法相比较,算法达到了更高的精度,并以均方根误差和标准差为指标说明了本文方法的优越性.In order to estimate the parameter of fractional Brownian motion, this text revises the Wornell arithmetic again, overcoming the defects of Wornell arithmetic which request big sample quantity. Comparing with the lance modified Wornell arithmetic; numerical experiments illustrate the computing accuracy of the present approach by mean square root error and standard deviation.

关 键 词:分数布朗运动 均方根误差 标准差 修改的Wornell算法 

分 类 号:O211.67[理学—概率论与数理统计]

 

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