在凸序意义下算术平均亚式看跌期权的价格估计  

作　　者：李洪涛[1] 牛明飞[1] 

机构地区：[1]兰州大学数学与统计学院,甘肃兰州730000

出　　处：《兰州大学学报（自然科学版）》2009年第6期143-144,共2页Journal of Lanzhou University(Natural Sciences)

基　　金：国家自然科学基金项目(10771089);国家自然科学基金天元基金项目(10826076)

摘　　要：在处理随机变量和的问题中，独立性假设扮演着非常重要的角色。然而在很多情况下，和中个体Xi之间并不是相互独立的，可能隶属于相同的制约机制，或受共同的客观环境影响。鉴于此，Dhaene等^[1-3]引入同单调理论来处理具有相依结构的随机变量和的问题，并将所得到的理论结果应用到停止损失保费和期权定价等问题。

关 键 词：期权定价 算术平均 估计 价格 凸序 随机变量 环境影响 损失 

分 类 号：O178[理学—数学] F830.9[理学—基础数学]