一类带松弛控制的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的粘性解  

Viscosity solution of the HJB equation for the stochastic relaxed control problem

作　　者：魏立峰[1] 陈丽[1] 

机构地区：[1]山东大学数学学院,山东济南250100

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2009年第12期1-5,共5页Journal of Shandong University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671112);山东省自然科学基金资助项目(JQ200801)

摘　　要：在最优控制问题中,动态规划原理成立的条件下,可以得到相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程。考虑在最优松弛控制问题中通过动态规划原理得出的HJB方程,证明最优松弛控制问题的值函数是该类带松弛控制的HJB方程惟一的粘性解。The Hamilton-Jacobi-Bellman equation（HJB equation for short）is obtained for the stochastic optimal control problem under the dynamic programming principle.It is proved that the optimal value function of the stochastic relaxed optimal control problem is the unique viscosity solution for the corresponding HJB equations.

关 键 词：松弛控制 动态规划原理 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 粘性解 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论]