绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型  

On the Perturbed Compound Poisson Risk Model under Absolute Ruin with Debit Interest and a Constant Dividend Barrier

作　　者：王春伟[1,2] 尹传存[2] 

机构地区：[1]河南科技大学理学院,河南洛阳471003 [2]曲阜师范大学数学科学学院,山东曲阜273165

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2010年第1期31-41,共11页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10771119);山东省自然科学基金(Y2004A06);教育部科学技术研究重点项目(209091)资助

摘　　要：该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式.In this paper, we consider the perturbed compound Poisson risk model under absolute ruin with debit interest and a constant dividend barrier. Integro-differential equations satisfied by the expectation of discounted dividend payments, the moment generating function and the expected discounted penalty function （Gerber-Shiu function） with certain boundary conditions are obtained. For some special cases, explicit expressions are obtained.

关 键 词：绝对破产 BROWN运动 分红量 贷款利息 期望折现罚金函数. 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]